[на страницу описания торговой системы]

Торговая система Фильтр цены-объёма на акциях РАО ЕЭС


Внимание- тестирование для после кризисного периода 1/07/99 - 19/10/2000
Тренд цены-объёма 15; простая скользящая средняя 7; CCI 29;
Item Value Item Value
Total net profit 3076.74 Open position value N/A
Percent gain/loss 307.67 Annual percent gain/loss 235.43
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 359.43 Days in test 477
Buy/Hold pct gain/loss 35.94 Annual B/H pct gain/loss 27.50
       
Total closed trades 11 Commissions paid 270.02
Avg profit per trade 279.70 Avg Win/Avg Loss ratio 3.04
Total long trades 5 Total short trades 6
Winning long trades 3 Winning short trades 4
       
Total winning trades 7 Total losing trades 4
Amount of winning trades 3788.46 Amount of losing trades -711.72
Average win 541.21 Average loss -177.93
Largest win 1046.72 Largest loss -263.49
Average length of win 21.57 Average length of loss 5.25
Longest winning trade 40 Longest losing trade 7
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 1
       
Total bars out 179 Average length out 17.90
Longest out period 48    

Ниже приведены 50 лучших тестов торговой системы Фильтр цены-объёма

% Total Trades % profit trades Avg Win/Avg Loss VPT CCI MA
307.67 11 63,6 3,0 15 29 7
306.32 10 70,0 3,3 15 29 11
274.30 13 61,5 5,7 11 29 11
222.16 10 70,0 2,6 15 27 11
207.37 11 63,6 2,6 15 27 7
193.68 13 61,5 4,5 11 27 11
159.79 17 52,9 3,2 11 29 7
153.93 7 57,1 3,5 15 27 19
139.24 8 50,0 3,2 15 27 15
137.73 7 57,1 3,3 15 29 19
128.68 11 72,7 2,2 15 19 11
123.97 8 50,0 3,0 15 29 15
118.18 12 66,7 2,1 15 19 7
116.61 17 47,1 3,4 11 19 7
108.23 10 70,0 1,9 15 23 11
105.49 11 72,7 1,7 15 21 11
103.83 17 52,9 2,5 11 27 7
98.66 11 63,6 2,0 15 23 7
97.82 10 70,0 2,0 15 25 11
96.21 13 53,8 3,9 11 19 11
96.05 12 66,7 1,7 15 21 7
95.53 7 42,9 5,4 11 27 15
93.58 17 47,1 3,0 11 21 7
90.30 9 55,6 4,2 13 29 11
89.33 17 47,1 2,9 11 23 7
89.04 17 58,8 1,8 11 25 7
87.50 7 42,9 5,1 11 29 15
85.21 11 54,5 2,3 15 25 7
84.66 7 42,9 3,9 11 27 19
84.58 13 69,2 1,8 11 25 11
77.07 7 42,9 3,7 11 29 19
76.92 13 53,8 3,1 11 21 11
76.92 13 53,8 3,1 11 23 11
75.74 7 57,1 2,8 15 19 19
72.68 9 55,6 5,5 13 19 11
68.15 7 57,1 2,4 15 21 19
65.03 9 55,6 2,0 15 19 15
64.13 7 57,1 2,3 15 23 19
60.75 9 55,6 4,7 13 21 11
58.44 9 55,6 4,6 13 23 11
55.93 7 57,1 2,4 15 25 19
54.63 8 50,0 2,2 15 23 15
52.60 9 55,6 1,8 15 21 15
47.17 12 41,7 3,2 13 19 7
46.90 8 50,0 2,2 15 25 15
43.97 7 57,1 2,0 11 25 15
43.84 14 42,9 2,4 21 29 11
43.17 9 55,6 2,4 13 27 11
41.54 13 38,5 2,8 21 29 15
40.56 9 66,7 1,9 13 25 11