| [на страницу тестов] | [посмотреть теорию] |
Тест Параболической системы.
В данной работе ПС была протестирована на эффективность и как торговая система на двух российских акциях- EESRM и IRGZM. Здесь правила для оценки эффективности сигналов остались прежними, а сигналы торговой системы на выход из сделки и начале одновременной игры в противоположном направлении подавались при пересечении графика цены и линии ПС. Для оптимизации были выбраны следующие параметры: для коэффициента усреднения- от 0,016 до 0,024 с шагом 0,002, для ограничения коэффициента усреднения- от 0,18 до 0,22 с шагом 0,02; всего было сделано пятнадцать тестов результаты которых представлены в таблицах 18 и 19 .
По результатам теста оказалось то, что ПС при всех тестируемых параметрах за год дает сравнительно не много сигналов, большинство из которых подтверждаются в течении трех дней, но если рассматривать ПС как торговую систему, сигнал которой является одновременно сигналом, например, на закрытие длинных позиций и начла игры на понижение, то оказывается что здесь эффективность подачи сигналов падает более чем в два раза. Такое падение эффективности сигналов в торговой системе может быть объяснено запоздалой подачи сигналов на выход из сделки, или отсутствием трендов на рынке и преобладанием непродолжительных отдельных резких скачков.
Оба предположения являются отчасти верными. Если взглянуть на график, то окажется, что ПС довольно быстро определяет начало нового тренда, следует за ним, но потом для непродолжительных трендов оказывается, что тренд резко меняет направление и пробивает еще неуспевшую подняться ПС на уровне ниже заключенной сделки. В этом случае простое программирование торговой системы для биржевой программы может привести вообще к убыткам, здесь для принятия решений необходим человеческий фактор, и дополнительные инди каторы сигнализирующие изменение динамики тренда.
Из результатов теста следует, что одинаково эффективными для акций EESRM оказались сразу пять ПС с различными параметрами. ПС с этими же параметрами заняли первые пять мест среди наиболее прибыльных в торговой системе. Здесь они также имели самую высокую подтверждаемость сигналов. Для акций IRGZM такого сочетания не наблюдается: здесь ПС имевшие высокую подтверждаемость сигналов в тесте на эффективность, имели наивысшую подтверждаемость сигналов в тесте торговой системы, но по прибыльности заняли лишь 10 и 11 места. Это произошло в следствии того, что ПС с этими параметрами имели особенность опаздывать с сигналами, за счет чего теряли часть прибыли.
Вообще, для того чтобы практически использовать ПС, необходимо периодически анализировать эффективность параметров ПС и изменять их с изменением конъюнктуры рынка, более того, следует осторожно относится к игровым диапазонам, где цены управляются маркет мейкерами и не несут в себе соглашение всех заинтересованных сторон.
| [на страницу тестов] | [посмотреть теорию] |