[на страницу тестов] [посмотреть теорию]

Тест осцилляторов.

ИТК и НИ были протестированы на двух российских ценных бумагах¾ EESRM и LKOHM. Сигнал к повышению ИТК подавал при выходе из зоны перепроданности, определяемой линией –100, сигнал к понижению выход линии ИТК из зоны перекупленности, определяемой горизонтальной линией +100. У НИ сигнал к повышению возникал при развороте линии НИ ниже нулевой линии, а сигнал к продаже при развороте линии НИ выше нулевой линии. Для ИТК были выбраны параметры от 7 до 29 с шагом 2, а для НИ от 4 до 26 с шагом 2. Результаты тестирования представлены в таблицах 22, 23 и на графиках 4, 5, 6, 7.

Из результатов теста следует, что по эффективности работы оба осциллятора оказались практически на одинаковом уровне, но по информативности НИ оказался выше. Это явилось следствием того, что при принятии решений на покупку не учитывалось разворачивается ли линия НИ в зоне перепроданности или выше нее, учитывалось что она разворачивалась под нулевой линией. Для сигнала на продажу аналогичная ситуация.

Оптимальные параметры ИТК из двух лучших тестов для обеих акций оказались выше 8, т.е. того параметра, который был изначально предложен автором ИТК Д.Ламбертом. Вообще, в тесте ИТК существует две различные группы индикаторов с оптимальными параметрами: первая это группа линий ИТК с парамерами 27, 23, 25 для EESRM, и 19, 17 для LKOHM LKOHM, имеющая максимальное относительное преимущество, и вторая группа линий ИТК с параметрами 7, 13, 15 для EESRM, и 7, 9, 11 для LKOHM, имеющая абсолютное количественное превосходство подтвердившихся сигналов. Вторая группа линий ИТК имеет меньшие параметры, более чувствительна и ее стоит применять при оценки краткосрочной динамики рынка, в то время, как первая группа будет улавливать среднесрочные настроения групп биржевиков.

Для осциллятора НИ оптимальные параметры более очевидны- 24, 26. При этих параметрах осциллятор НИ имеет как относительное, так и абсолютное преимущество в подтвердившихся сигналах.

[на страницу тестов] [посмотреть теорию]