[на страницу тестов] [посмотреть теорию]

Тест Дирекционной системы и Индекса вероятной направленности.

Дирекционная система была протестирована в качестве двух торговых систем на двух акцияхѕ EESRM и GAZPMF. В первой торговой системе сигналы к покупке или продаже определялись положением линий +DM и –DM, описанным выше. Во второй торговой системе был задействован еще ИВН. Сигнал на повышение первая торговая система подавала, когда линия +DM находилась выше –DM и ИВН возрастал, выход из сделки происходил когда линия +DM опускалась ниже –DM. Сигнал к игре на понижение поступал когда ИВН возрастал, а линия -DM находилась выше +DM, позиции закрывались, когда линия +DM пересекала и становилась выше линии –DM. В обеих системах общее количество убытков не превышало 1% счета на одну сделку. Результаты тестирования представлены в таблицах 20, 21 .

Как видно из таблиц , первая торговая система оказалась наиболее прибыльной: для акций EESRM первые три самых высоких показателя прибыльности принадлежат первой системе, а для акций GAZPMFѕ четыре из пяти самых высоких результатов принадлежат первой торговой системе, кроме этого средние показатели прибыльности у первой системы выше.

По результатам теста, первая система оказалась более активной с точки зрения заключения сделок покупки и продажиѕ количество выданных ей сигналов в среднем на 25% для EESRM и на 11,9% для GAZPMF выше, чем у второй системы. Это произошло вследствие того, что вторая система для большей надежности рассматривает еще сигнал ИВН. Благодаря этому прибыльность второй торговой системы оказалась в более узком интервале, чем прибыльность первой, что показывает более устойчивое положение первой системы.

Если рассматривать эффективность работы систем, относительно подтвердившихся сигналов, то здесь стоит отметить, что большого различия в эффективности для обеих ценных бумаг обнаружено не было. По результатам теста оказалось, что среднее количество подтвердившихся сигналов у обеих систем для акций EESRM выше, чем для акций GAZPMF, что может быть свидетельством того, что рынок акции EESRM больше подвергнут трендам, чем рынок акций GAZPMF.

Для всех четырех тестов прослеживается положительная зависимость прибыльности от эффективности работы торговой системы, и общего количества поданных сигналов. Большее количество сигналов, с высокой долей эффективности по результатам теста давали те ДС, у которых был низкий временной параметрѕ 2, 4, 6, 8, за исключением второй торговой системы для акций GAZPMF, где второе и третье место заняли ДС с временными параметрами 20, 16.

[на страницу тестов] [посмотреть теорию]