[на страничку теории] [посмотреть тест]

Параболическая система.

Параболическая система (ПС) была разработана в 1976 году Дж. У. Уайлдером для анализа трендовых рынков. Эта система, реагируя на изменение цен и на течение времени, позволяет определить направление тенденции и время заключения сделки. ПС¾ реверсивная система: она рассчитана на то, чтобы постоянно держать биржевика в игре: закрыв длинную позицию, ПС одновременно дает сигнал играть на понижение по той же цене.

Общий принцип, который применяется для расчета ПС, можно изобразить как систему стоп и разворот. Когда график цены пересекается с линией ПС, то происходит разворот последней в прямо противоположную предыдущему направлению сторону. Отправной точкой для этого будет использована максимальная или минимальная цена за предыдущий этому развороту период.

Данный индикатор представляет собой линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализируя о медвежьем или бычьем трендах соответственно. Цена, закрытия устанавливаемая линией ПС, определяется ежедневно по формуле:

где Рt- текущая цена закрытия, Pt+1- цена закрытия завтрашнего дня, EP- крайняя точка, достигнутая рынком; при игре на повышение ЕР- это максимальная высота, достигнутая рынком со дня купли; при игре на понижение ЕР- это максимальная глубина, достигнутая рынком со дня продажи на понижение.

AF- коэффициент усреднения, он определяет скорость, с которой следует сдвигать в направлении открытой позиции цену закрытия. Он зависит от числа новых вершин с момента покупки или количества низов с момента продажи. В первый день AF, как правило, принимается 0,02. Увеличение или уменьшение стартовой величины AF позволяет либо соответственно увеличить или уменьшить чувствительность линии ПС. У AF есть ограничение в 0,2 которое соответствует 9 новым гребням или донышкам. При достижении ценой нового гребня или донышка фактор ускорения вырастает на 0,2, достигая своего локального максимума в момент разворота тренда.

Сигналом для совершения сделки на основании линии ПС служит пересечение графика цены с линией ПС. Этот момент сигнализирует либо о развороте тренда, либо о его временной стабилизации. Другой сигнал линии ПС- ее направление, которое характеризует направление текущей тенденции: в случае положительного наклона линии ПС- бычий тренд, в противном случае- медвежий.

Э. Найман, автор Малой энциклопедии трейдера”, предлагает выделять два периода жизни линии ПС- зрелость и старость и относительно этого воспринимать надежность сигналов ПС. В зрелом периоде график цены, как правило, идет параллельно линии ПС, а в старости эти графики начинают сближаться вплоть до пересечения. Соответственно и полученные сигналы можно разделить на правильные, подаваемые в зрелом периоде и ложные относящиеся к периоду старения.

[на страничку теории] [посмотреть тест]